Работают ли фигуры теханализа: что показывает бэктест

Короткий ответ: некоторые фигуры на некоторых рынках и в некоторые периоды срабатывали чуть чаще, чем монетка, но далеко не всегда и не настолько, как обещают учебники. Узнать, работает ли конкретная фигура, можно только одним способом: прогнать её правила по истории и честно посчитать результат. Это и называется бэктестом. Ниже разберём, как он устроен, какие ошибки в нём делают чаще всего и почему процент успешных сигналов сам по себе ничего не говорит о прибыли.

Что такое бэктест

Бэктест — это проверка правила на прошлых данных. Берёшь формальное определение фигуры (например, «двойное дно»: два минимума примерно на одном уровне и пробой вершины между ними), ищешь все такие случаи на истории и смотришь, что было с ценой после каждого.

Чтобы результат что-то значил, заранее нужно ответить на три вопроса:

1. Где вход. Обычно по закрытию свечи, на которой фигура подтвердилась. Не раньше: до подтверждения фигуры ещё нет.
2. Что считать успехом. Цена дошла до цели? Просто ушла в нужную сторону? За какой срок?
3. Где выход при неудаче. Стоп, истечение срока или и то, и другое.

Если хотя бы один из ответов «подбирается» после того, как ты посмотрел на результат, бэктест превращается в подгонку.

Как определить успех: горизонт, цель и стоп

Для разных сигналов разумны разные определения. Вот как это сделано у нас в Signae:

Ещё одно важное правило: если на одной свече цена задела и цель, и стоп, мы считаем стоп. Внутри дневной свечи порядок неизвестен, и честнее предположить худшее. Горизонт считается в свечах, поэтому ночи и выходные между свечами акций его не растягивают.

Ловушки бэктеста

Подглядывание в будущее (look-ahead bias)

Самая коварная ошибка: правило незаметно использует данные, которых в момент сигнала ещё не было. Классический пример с фигурами: точка разворота (локальный минимум) становится видна только через несколько свечей после самого минимума. Если считать фигуру готовой в момент минимума, бэктест будет «знать» будущее. В Signae фигура подтверждается только после того, как подтверждена её последняя опорная точка, и это проверяется отдельным автотестом.

Ошибка выжившего (survivorship bias)

Если ты тестируешь на сегодняшнем списке крупнейших компаний, в нём нет тех, кто за эти годы обанкротился или вылетел из индекса. Результаты выходят оптимистичнее реальности. Наша выборка акций — 25 крупных американских компаний, это сегодняшний список, поэтому эта ошибка в цифрах есть, и мы так и пишем в отчётах.

Маленькая выборка

Двадцать случаев с 65% успехом — это 13 удачных из 20. Пара сделок в другую сторону, и уже 55%. Поэтому мы не присваиваем фигуре силу, пока не набралось хотя бы 20 случаев, а для свинг-сделок нужно 30.

Подгонка под историю

Если перебрать сотню вариантов параметров, какой-нибудь обязательно покажет красивый результат — случайно. Защита: делить историю на период настройки и период проверки. Параметры выбираются только на первом, а решение «показывать или нет» принимается по второму, который при настройке никто не видел.

Издержки

Комиссии и проскальзывание съедают часть результата. Наши бэктесты их не вычитают, и это стоит держать в голове, особенно для коротких сигналов, где средний ход меньше процента.

Почему 60% успеха — ещё не прибыль

Процент успешных сигналов (win rate) говорит, как часто ты прав, но не говорит, сколько ты зарабатываешь, когда прав, и сколько теряешь, когда нет. Для этого есть математическое ожидание (expectancy) — средний результат на сделку:

Пример 1: высокий процент, отрицательный итог (условные цифры)

Допустим, сигнал срабатывает в 60% случаев и приносит в среднем +1%, а в остальных 40% теряет в среднем 2%.

0,6 × 1% − 0,4 × 2% = 0,6% − 0,8% = −0,2% на сделку. Шесть раз из десяти ты прав, а счёт тает.

Пример 2: низкий процент, положительный итог (наши данные)

Наш свинг-сетап «откат к средней» в акциях на периоде проверки (с 21.08.2025 по 20.10.2026, 50 сделок, без комиссий) был прибыльным только в 36% сделок. Но средняя прибыль составила +3,04R, а средний убыток −0,88R, где R — сумма риска до стопа:

0,36 × 3,04 − 0,64 × 0,88 ≈ 1,09 − 0,56 = +0,53R на сделку.

Две трети сделок убыточны, а ожидание положительное. Подробнее о том, как устроены эти сделки, — в статье о свинг-трейдинге по правилам Qullamaggie.

Пример 3: живые цифры по RSI

В октябре 2026 года мы пересчитали RSI-сигналы на одних и тех же данных до и после смены правила. Один из результатов: сигнал «выход из перепроданности» на 4-часовых свечах 25 самых ликвидных криптопар Bybit (с 01.05.2026) по старому правилу срабатывал в 60,6% из 289 случаев, но средний ход в сторону сигнала за 5 свечей был всего +0,56%. По новому правилу — 51,4% из 288 при среднем ходе +0,04%, то есть почти ноль. А медвежий сигнал «перекупленность» во всех трёх выборках (крипта 1d, крипта 4h, акции 1d) имел отрицательный средний ход: цена после него в среднем продолжала расти. На акциях (25 компаний, дневные свечи с 24.10.2022, 531 случай) он сработал лишь в 42,9% и получил оценку «слабый».

Заметь, что ни одна из этих цифр не выглядит как «фигура, которая работает в 80% случаев». Если где-то обещают такое, скорее всего, выборка маленькая, период удачный или успех определён так, что его легко засчитать.

Вывод из этих цифр скромный: RSI сам по себе — слабое преимущество, а иногда и никакого. Именно это и полезно знать до сделки.

Как Signae измеряет каждую фигуру

• Данные: до 1000 закрытых свечей на актив; 25 самых ликвидных пар к USDT на Bybit (без стейблкоинов и плечевых токенов) и 25 крупных акций США.
• Поиск: те же правила распознавания, что и в живой ленте, без подглядывания вперёд.
• Оценка: каждый случай оценивается по таблице выше, затем считаются число случаев, доля успешных, средний ход в сторону сигнала и среднее время до результата.
• Сила: «сильный» — успех не ниже 55% и средний ход больше нуля; «средний» — успех не ниже 45%; иначе «слабый». Меньше 20 случаев — «недостаточно данных».
• Пересчёт: статистика обновляется раз в 12 часов, отдельно для каждого рынка и таймфрейма.

На карточке сигнала это выглядит так: «Раньше в похожих ситуациях так и происходило в 62 случаях из 100». Никаких обещаний — только то, что было на истории.

Помимо бэктеста, есть журнал сигналов: каждый показанный пользователям сильный или средний сигнал записывается один раз и закрывается по тем же правилам — цель, стоп или истечение горизонта. Это живой трек-рекорд без задним числом выбранных примеров.

Ограничения, о которых стоит помнить

• Прошлое не гарантирует будущего: рынки меняют характер, и сигнал, работавший в бычьем году, может перестать работать в боковике.
• Выборка акций — сегодняшние крупные компании, отсюда ошибка выжившего.
• Комиссии и проскальзывание не вычтены.
• Короткий горизонт (5 свечей) плохо подходит для разворотных сигналов, которым нужно больше времени.
• Статистика по фигуре — среднее по многим активам. Конкретная бумага может вести себя иначе.

Чек-лист: как читать любой бэктест

1. Сколько случаев в выборке? Меньше 20–30 — почти шум.
2. Какой период и рынок? Только бычий рынок — плохая проверка.
3. Как определён успех: цель и стоп или просто «цена выросла»?
4. Есть ли средний результат или ожидание, а не только процент успеха?
5. Был ли отдельный период проверки, не участвовавший в настройке?
6. Учтены ли комиссии и проскальзывание?
7. Как выбирались активы — нет ли ошибки выжившего?
8. Совпадают ли правила бэктеста с тем, как ты на самом деле будешь входить и выходить?

Если на половину вопросов ответа нет, к красивым цифрам стоит относиться с осторожностью. Чтобы понять, как сигнал повлиял на твой собственный результат, полезно правильно считать доходность портфеля.

Риски

Статья носит образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля акциями и криптовалютой связана с риском потери капитала. Исторические результаты, включая приведённые здесь, не гарантируют будущих.

Как помогает Signae

• У каждого сигнала видно, как часто такая фигура срабатывала раньше на этом рынке и таймфрейме, и сколько было случаев.
• Сигналы можно отфильтровать по минимальному проценту успеха и отключить ненужные виды.
• Журнал сигналов показывает, как отработали сигналы, которые приложение уже показывало.
• Свинг-сделки показывают ожидание в R, а не только процент прибыльных.
• ИИ-помощник может объяснить сигнал и его статистику простыми словами.

Signae сейчас в закрытой бете — оставь заявку, и мы пришлём приглашение.