Свинг-трейдинг по правилам Qullamaggie: сетапы и выходы

Свинг-трейдинг по правилам Qullamaggie — это покупка сильных акций в момент пробоя после резкого роста и узкой консолидации, с коротким стопом под минимумом дня, продажей части позиции через 3–5 дней и удержанием остатка, пока цена закрывается выше 10- или 20-дневной средней. Прибыль в этом подходе дают редкие крупные сделки, а не высокий процент удачных. Ниже — его публичные правила, наш бэктест этих правил и честный список того, что Signae реализует, а что нет.

Кто такой Qullamaggie

Кристьян Куллямяги (Kristjan Kullamägi, ник Qullamaggie) — шведский трейдер, который публично рассказывает о своём методе: на своём сайте qullamaggie.com, в стримах и интервью. Он пишет, что заработал торговлей десятки миллионов долларов; проверить это мы не можем, поэтому опираемся только на сами правила. Главный источник — его статья о трёх сетапах на qullamaggie.com, остальное — конспекты его стримов и интервью, которые делали другие люди. Где источники расходятся, мы так и пишем.

Три сетапа

Пробой (breakout)

1. Сильное движение до этого: рост на 30–100% и больше за последние 1–3 месяца.
2. Консолидация: обычно от 2 недель до 2 месяцев, с повышающимися минимумами и сужающимся диапазоном; цена «скользит» по растущим 10- и 20-дневным средним.
3. Сигнал: расширение диапазона — выход из консолидации.

Он покупает сам пробой, а не пытается его предугадать.

Эпизодический пивот (episodic pivot, EP)

• Гэп на 10% и больше на неожиданной новости, чаще всего на сильной отчётности.
• Большой объём: у лучших случаев за первые 15–30 минут проходит средний дневной объём.
• Лучше, если за предыдущие 3–6 месяцев акция не росла сильно — рынок её «не замечал».

Параболический шорт

Короткая продажа акции, которая выросла на сотни процентов за дни или недели. Это отдельная и более рискованная техника; мы её не реализуем и здесь не разбираем.

Вход, стоп, продажа: правила по пунктам

Несколько деталей, которые часто теряются в пересказах:

• Короткий стоп — главный двигатель метода. Стоп под минимумом дня обычно намного ближе, чем стоп под всей консолидацией. Тот же рост цены даёт больше «R» — кратных риску.
• Сделку пропускают, если стоп слишком далеко. Если минимум дня дальше одного ADR от входа, вход не делается.
• Перед отчётностью он, по конспектам стримов, продаёт позицию, если нет запаса прибыли.
• Фильтр рынка он формулирует словами, а не формулой. В его статье сказано только, что сетапы лучше всего работают на бычьем рынке. Правило «10-дневная средняя индекса выше 20-дневной, и обе растут» встречается в пересказах комментаторов, но в его собственном тексте мы его не нашли. Поэтому в Signae фильтр рынка — наше собственное формальное правило (о нём ниже), а не цитата.
• Процент удачных сделок низкий. По его словам и конспектам — примерно 25–35%. Деньги делают несколько сделок, которые приносят в разы больше риска.

Пример: размер позиции и ожидание в R

Размер. Счёт 20 000 €, риск на сделку 0,5% = 100 €. Вход по 50 $, минимум дня 47,50 $: риск на акцию 2,50 $. Позиция = 100 / 2,50 = 40 акций (для простоты считаем, что доллар и евро равны), то есть 2 000 — 10% счёта. Если стоп сработает, потеря — около 100 €, это и есть 1R.

Ожидание (условные цифры). Десять сделок по 1R = 100 €. Три прибыльные в среднем по +3R (+900 €), семь убыточных в среднем по −0,9R (−630 €; часть закрыта в безубытке после частичной продажи). Итог +270 €, или +0,27R на сделку, при 30% прибыльных.

Обрати внимание: если бы средняя прибыль была +2R вместо +3R, итог стал бы −0,03R. Метод очень чувствителен к тому, удаётся ли дать прибыли вырасти. Почему процент удачных сделок без размера прибыли ничего не значит, мы подробно разбирали в статье о бэктесте фигур теханализа.

Что показал наш бэктест

Мы проверили эти правила на истории перед тем, как показывать что-то пользователям. Метод:

• 192 ликвидные акции США (Yahoo, с поправкой на сплиты) и 50 криптовалют (Bybit spot);
• вход внутри дня по максимуму первого часа (в истории есть только часовые свечи; в живых сигналах — 1- и 5-минутные);
• первые 60% истории — период настройки, остальное — период проверки; сетап выпускается, только если на проверке ожидание выше нуля и сделок не меньше 30;
• без комиссий и проскальзывания.

Результаты по акциям за 22.11.2023–20.10.2026 (проверка — после 21.08.2025):

По крипте ни один сетап проверку не прошёл: пробой −0,93R на 5 сделках, откат −0,38R на 16 сделках.

Интересная деталь: тот же откат с прежним входом по дневным свечам и стопом под минимумом отката дал на том же периоде проверки +0,17R на 53 сделках. Внутридневной вход и стоп под минимумом дня подняли ожидание до +0,53R — ровно то, о чём говорит сам Qullamaggie.

Цифры честно скромные и с оговорками: список акций — сегодняшний (ошибка выжившего), комиссии не вычтены (при стопе около 1 ADR и комиссии 0,2% за круг это примерно 0,03–0,05R на сделку), а самая длинная серия убыточных сделок на периоде настройки — 19 подряд. Такую серию надо уметь пережить.

Что реализует Signae

• Сетап: откат к средней в восходящем тренде — цена была заметно выше 10-дневной средней, вернулась к 10- или 20-дневной и развернулась вверх; 50-дневная средняя растёт. Это не один из трёх его фирменных сетапов, но построен на той же идее «скольжения» по средним. Пробой и эпизодический пивот в коде есть, но пользователям не показываются.
• Какие акции: только те, что у тебя в портфеле или в вотчлисте, со средним дневным диапазоном от 4% и оборотом от 20 млн в день. Сканера по всему рынку нет.
• Вход: в течение 5 дней после сетапа, внутри дня: максимум первой 1-минутной свечи, если акция открылась выше уровня входа, иначе максимум первой 5-минутной, а после первого часа — максимум первого часа.
• Стоп: минимум дня на момент входа; если он дальше одного ADR, сигнал помечается как пропущенный.
• Рынок: пока Nasdaq в нисходящем тренде (закрытие ниже 20-дневной средней и 10-дневная ниже 20-дневной), вход ждёт.
• Выход: на закрытии 3-го дня продаётся треть, стоп переносится на вход; остаток — при закрытии ниже 20-дневной средней или через 60 дней; перед отчётностью позиция закрывается, если прибыль меньше 1R.
• Статистика на сигнале: число сделок в истории, доля прибыльных, средняя прибыль и убыток в R, ожидание, среднее время удержания, самая длинная серия убытков. Пересчитывается раз в 12 часов.
• Размер позиции: подсказка, сколько купить, чтобы при стопе потерять заданный процент портфеля (от 0,25% до 5%), но не больше свободных денег.

Чего нет: сканера лучших 1–2% акций рынка, параболических шортов, крипто-сетапов и автоматических ордеров — приложение ничего не покупает за тебя.

Чек-лист перед свинг-сделкой

1. Рынок в восходящем тренде или хотя бы не падает?
2. Акция среди сильнейших за 1–3 месяца, с достаточной ликвидностью и дневным диапазоном?
3. Есть чёткий сетап: консолидация, гэп на новости или откат к средней?
4. Стоп под минимумом дня не дальше одного ADR?
5. Размер посчитан от риска: при стопе ты теряешь не больше 0,25–1% счёта?
6. Заранее решено, когда продаёшь часть и по какой средней выходишь из остатка?
7. Знаешь дату ближайшей отчётности?
8. Готов пережить серию из 10–20 убыточных сделок подряд?

Риски

Это образовательный материал, а не инвестиционная рекомендация. Свинг-трейдинг связан с высоким риском: большинство сделок убыточны, результат зависит от редких крупных прибылей, а исторические цифры, включая наши, не гарантируют будущих. Правила Qullamaggie приведены по его публичным материалам и конспектам; он не участвует в Signae и не проверял наше описание.

Как помогает Signae

• Свинг-сигналы по акциям из твоего портфеля и вотчлиста: уровень входа, стоп, план частичной продажи и правило выхода.
• Пуш, когда сильный сигнал срабатывает внутри дня.
• Статистика сетапа в R и живой журнал сделок, которые приложение уже показывало.
• Подсказка размера позиции от риска.
• Рядом — сделки инсайдеров и отчёты 13F, а итог по портфелю видно в доходности портфеля.

Signae сейчас в закрытой бете — оставь заявку.